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CECE® EUR Index-Optionen

CECE® EUR Index-Optionen (OCEE)

Produkt-ISIN
DE000A1YD5R4
Basiswert-ISIN
AT0000726476
Währung
EUR

Daten

Preise/Quotes

Angezeigte Daten 15 Minuten zeitverzögert.Letzter Geschäftsabschluss:04.08.2020 18:43:49

AusübungspreisVers. Num.EröffnungTageshochTagestiefGeldkursGeld Vol.BriefkursBrief Vol.Differenz VortagLetzter PreisDatumZeitTäglicher AbrechnungspreisGehandelte KontrakteOpen Interest (bereinigt)Open Interest DatumLetzter Handelstag
1.500,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -16,67% 0,50 04.08.2020 18:43:49 0,50 0 0 03.06.2020 n.a.
1.475,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,00% 0,80 04.08.2020 18:43:49 0,80 0 0 28.05.2020 n.a.
1.450,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -18,75% 1,30 04.08.2020 18:43:49 1,30 0 0 27.05.2020 n.a.
1.425,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +4,55% 2,30 04.08.2020 18:43:49 2,30 0 0 27.05.2020 n.a.
1.400,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -9,09% 4,00 04.08.2020 18:43:49 4,00 0 0 21.05.2020 n.a.
1.375,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +7,94% 6,80 04.08.2020 18:43:49 6,80 0 0 19.05.2020 n.a.
1.350,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +2,59% 11,90 04.08.2020 18:43:49 11,90 0 0 19.05.2020 n.a.
1.325,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -0,51% 19,60 04.08.2020 18:43:49 19,60 0 0 18.05.2020 n.a.
1.300,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +2,66% 30,90 04.08.2020 18:43:49 30,90 0 0 18.05.2020 n.a.
1.275,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +4,47% 46,70 04.08.2020 18:43:49 46,70 0 0 18.05.2020 n.a.
1.250,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +3,45% 66,00 04.08.2020 18:43:49 66,00 0 0 18.05.2020 n.a.
1.225,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +2,56% 88,00 04.08.2020 18:43:49 88,00 0 0 18.05.2020 n.a.
1.200,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +2,39% 111,50 04.08.2020 18:43:49 111,50 0 0 18.05.2020 n.a.
1.175,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +2,11% 135,80 04.08.2020 18:43:49 135,80 0 0 18.05.2020 n.a.
1.150,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,84% 160,60 04.08.2020 18:43:49 160,60 0 0 18.05.2020 n.a.
1.125,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,59% 185,40 04.08.2020 18:43:49 185,40 0 0 18.05.2020 n.a.
1.100,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,45% 210,30 04.08.2020 18:43:49 210,30 0 0 18.05.2020 n.a.
1.075,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,29% 235,30 04.08.2020 18:43:49 235,30 0 0 18.05.2020 n.a.
1.050,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,17% 260,30 04.08.2020 18:43:49 260,30 0 0 18.05.2020 n.a.
1.025,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +1,06% 285,30 04.08.2020 18:43:49 285,30 0 0 18.05.2020 n.a.
1.000,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,98% 310,30 04.08.2020 18:43:49 310,30 0 0 18.05.2020 n.a.
975,00 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. +0,87% 335,20 04.08.2020 18:43:49 335,20 0 0 18.05.2020 n.a.
Total 0 0

Statistik

Handelstag:04.08.2020   aktualisiert am:05.08.2020 00:00:00

Produkttyp:
O
Heimatbörse:
n/a
Schlusspreis Basiswert:
1.309,99
Produkt-IDKontraktartVerfallterminGehandelte KontraktePut/Call RatioOpen InterestOpen interest (adj.)Strike Price RangeStrike Price Series
OCEE Aug 200n/a00975/1.50022
 CALLAug 200 00  
 PUTAug 200 00  
OCEE Sep 200n/a00875/1.70032
 CALLSep 200 00  
 PUTSep 200 00  
OCEE Okt 200n/a001.100/1.52518
 CALLOkt 200 00  
 PUTOkt 200 00  
OCEE Dez 200n/a00800/2.00034
 CALLDez 200 00  
 PUTDez 200 00  
OCEE Mär 210n/a00750/1.75021
 CALLMär 210 00  
 PUTMär 210 00  
OCEE Jun 210n/a00700/2.20024
 CALLJun 210 00  
 PUTJun 210 00  
OCEE Dez 210n/a00600/2.40019
 CALLDez 210 00  
 PUTDez 210 00  
OCEE Jun 220n/a00600/2.20017
 CALLJun 220 00  
 PUTJun 220 00  
OCEE Dez 220n/a00600/2.40019
 CALLDez 220 00  
 PUTDez 220 00  
OCEE Jun 230n/a00900/1.80010
 CALLJun 230 00  
 PUTJun 230 00  
OCEE Dez 230n/a00600/2.20017
 CALLDez 230 00  
 PUTDez 230 00  
OCEE Dez 240n/a00600/2.20017
 CALLDez 240 00  
 PUTDez 240 00  
Gesamt  0n/a00  
 Call 0 00  
 Put 0 00  

Vendor Codes

VendorVendor Code
interactive dataOCEE\myssssss
thomsonreuters<0#FCEE*.EX>
Bloomberg L.P.CECEEURO OMON

Handel

Kontraktspezifikationen

Stand : 10. Feb 2014


KontraktProdukt-IDBasiswert
CECE® EUR Index-OptionenOCEECECE® EUR Index, der übergreifende Osteuropaindex der Wiener Börse AG, der die Länderindizes
Hungarian Traded Index (HTX), Czech Traded Index (CTX) und Polish Traded Index (PTX) umfasst

 

Erfüllung

Erfüllung durch Barausgleich, fällig am ersten Börsentag nach dem Schlussabrechnungstag.

Kontraktwerte, Preisabstufungen und Laufzeiten

KontraktKontraktwert pro IndexpunktMinimale Preisveränderung
PunkteWert
CECE® EUR Index-OptionenEUR 100,1EUR 1


Laufzeiten

Bis zu 60 Monate: Die drei nächsten aufeinander folgenden Kalendermonate, die drei darauf folgenden Quartalsmonate aus dem Zyklus März, Juni, September und Dezember und die vier darauf folgenden Halbjahresmonate aus dem Zyklus Juni und Dezember sowie die zwei darauf folgenden Jahresmonate aus dem Zyklus Dezember.


Letzter Handelstag und Schlussabrechnungstag

Letzter Handelstag ist der Schlussabrechnungstag.

Schlussabrechnungstag ist der dritte Freitag des jeweiligen Verfallmonats, sofern dieser ein Börsentag ist, andernfalls der davor liegende Börsentag.

Handelsschluss für die auslaufenden Optionsserien am letzten Handelstag ist um 16:30 Uhr MEZ.

Täglicher Abrechnungspreis

Die Festlegung des täglichen Abrechnungspreises erfolgt durch Eurex. Zur Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises für Aktienindexoptionen (inklusive Weekly Options) wird das Black/Scholes-76-Modell eingesetzt. Sofern erforderlich, werden dabei Dividendenerwartungen, aktuelle Zinssätze und sonstige Ausschüttungen berücksichtigt.

Schlussabrechnungspreis

Der Schlussabrechnungspreis wird von Eurex am Schlussabrechnungstag eines Kontrakts festgelegt. Maßgebend ist der Wert des CECE® EUR Index auf Grundlage der in den jeweiligen elektronischen Handelssystemen zustande gekommenen Schlusskurse für die im Index enthaltenen Werte.

Ausübungszeit

Ausübungen sind nur am Schlussabrechnungstag (europäische Art) einer Optionsserie bis zum Ende der Post-Trading Full-Periode (20:30 Uhr MEZ) möglich.

Ausübungspreise

KontraktAusübungspreisintervalle in Indexpunkten für Verfallmonate
mit einer Restlaufzeit von
≤ 6 Monaten≤ 12 Monaten> 12 Monaten
CECE® EUR Index-Optionen2550100


Anzahl der Ausübungspreise

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von bis zu 24 Monaten mindestens sieben Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind drei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und drei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Bei Einführung der Optionen stehen für jeden Call und Put für jede Fälligkeit mit Laufzeiten von mehr als 24 Monaten mindestens fünf Ausübungspreise für den Handel zur Verfügung. Davon sind zwei Ausübungspreise im Geld (In-the-money), ein Ausübungspreis am Geld (At-the-money) und zwei Ausübungspreise aus dem Geld (Out-of-the-money).

Optionsprämie
Der Gegenwert der Prämie in Punkten, zahlbar in voller Höhe in der Währung des jeweiligen Kontraktes am Börsentag, der dem Handelstag folgt.


Ausführliche Details entnehmen Sie den Clearing-Bedingungen und den Kontraktspezifikationen.

Handelskalender

  • 01. Jan 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 02. Jan 2020
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 02. Jan 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 06. Jan 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 20. Jan 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 17. Feb 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 10. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 13. Apr 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 01. Mai 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 21. Mai 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Zinsderivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 21. Mai 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 21. Mai 2020
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 25. Mai 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 01. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Österreich | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in österreichischen Aktienindexderivaten

  • 01. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Deutschland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in deutschen Aktienindexderivaten. Ausnahmen: es findet Handel in den deutschen Aktienindexfutures FDAX, F2MX, FDIV, FTDX und FDXM statt.

  • 01. Jun 2020
    Fixed Income-Derivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Schweiz | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in CHF

  • 01. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Schweiz | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement) in schweizerischen Aktienindexderivaten

  • 18. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Letzter Handelstag

    Letzter Handelstag für finnische Aktienindexderivate

  • 19. Jun 2020
    Aktienindexderivate | Finnland | Feiertag

    Kein Handel und keine Ausübung in finnischen Aktienindexderivaten

  • 07. Sep 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 12. Okt 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 11. Nov 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 26. Nov 2020
    Aktienderivate | Aktienindexderivate | Bloomberg | Goldderivate | Silberderivate | Exchange Traded Commodities-Derivate | Brasilien | Kanada | Russland | USA | Feiertag

    Keine Geldabwicklung von Zahlungen in USD

  • 24. Dez 2020
    Zinsderivate | Aktienderivate | Aktienindexderivate | Dividendenderivate | Volatilitätsderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

  • 25. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Immobilienderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel und keine Geschäftsabwicklung (Ausübung, Settlement und Geldabwicklung) in allen Eurex-Derivaten

  • 31. Dez 2020
    Dividendenderivate | Aktienderivate | Exchange Traded Products-Derivate | Aktienindexderivate | Zinsderivate | Volatilitätsderivate | Rohstoffderivate | Immobilienderivate | FX-Derivate | Feiertag

    Kein Handel in allen Eurex-Derivaten

Handelszeiten

Normaler Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5017:1019:0020:30
Letzter Handelstag
Pre-TradingTradingPost-Trading
FullLate1Late2Restricted
07:3008:5017:1019:0020:3020:30

Geschäftsentgelte

EntgeltartEntgelt
Schwellenwert A-Konten3.000,00 Kontrakte
Schwellenwert P-Konten2.000,00 Kontrakte
Ausübung von OptionenEUR 0,33 pro Kontrakt
Positionsübertragung mit GeldtransferEUR 7,50 pro Transaktion

Block Trades

Zulassung zum Eurex Block Trade Service mit einer Minimum Block Trade Size von: 10 Kontrakte

Parameter

Maximum Spreads

Geldkurs bis

Maximum Spread

0 - 4012
40,01 - 40030 %
> 400120

In der Fast Market-Phase wird der maximale Spread um 100 Prozent erhöht.

Mindestquotierungsmenge

10 Kontrakte auf der Kauf- und Verkaufsseite.

Die Mindestquotierungsdauer beträgt 80 Prozent der Handelszeit von 09:00 bis 17:10 Uhr MEZ (im Monatsdurchschnitt).
Die ersten sechs Verfallmonate sind zu quotieren.

In der Fast Market-Phase wird die Mindestquotierungsgröße um 50 Prozent gesenkt.

Mistrade Range

Anzahl der Verfallmonate

Referenzpreis (Indexpunkte)

Mistrade Range (Indexpunkte)

0 - 80 - 4012.0
40.01 - 40030 %
> 400120.0

Bei Aktien- und Aktienindexoptionen werden die Mistrade-Parameter am letzten Handelstag verdoppelt.

Die Mistrade Ranges werden verdoppelt bei Verfällen, die gleich oder grösser sind als der Wert, der in der zugehörigen CSV-Datei angegeben ist.

Für die während einer Stressed-Market-Periode zustande gekommenen Geschäfte in Optionskontrakten verdoppeln sich die Mistrade Ranges.

Crossing-Parameter

(Sektion 2.6 Eurex Handelsbedingungen)

(1) Aufträge und Quotes, die dasselbe Instrument oder kombinierte Instrument betreffen, dürfen, wenn sie sich sofort ausführbar gegenüberstünden, weder wissentlich von einem Börsenteilnehmer (Cross-Trade) noch nach vorheriger Absprache von zwei unterschiedlichen Börsenteilnehmern (Pre-Arranged-Trade) eingegeben werden, es sei denn, die Voraussetzungen nach Absatz 3 sind erfüllt. Dies gilt auch für die Eingabe von Aufträgen als Teil eines Quotes.

(2) Ein Börsenteilnehmer kann eine schriftliche Darstellung seiner internen wie auch externen technischen Anbindungsstruktur an das EDV-System der Eurex Deutschland der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland übermitteln, aufgrund derer entschieden wird, ob die Voraussetzungen der Wissentlichkeit gemäß Absatz 1 bei einem Börsenteilnehmer im konkreten Fall vorliegen. Die Einzelheiten der Anforderungen der Darstellung der Anbindungsstruktur gemäß Satz 1 werden von der Handelsüberwachungsstelle der Eurex Deutschland im Einvernehmen mit der Geschäftsführung der Eurex Deutschland bestimmt; die Anforderungen sind zu veröffentlichen.

(3) Ein Cross-Trade oder ein Pre-Arranged-Trade ist zulässig, wenn einer der am Cross-Trade oder Pre-Arranged Trade Beteiligten vor der Eingabe seines Auftrags oder Quotes im EDV-System der Eurex Deutschland ankündigt, eine entsprechende Anzahl an Kontrakten als Cross-Trade oder Pre-Arranged-Trade im Orderbuch ausführen zu wollen („Cross-Request“). Der den Cross- oder Pre-Arranged-Trade herbeiführende Auftrag oder Quote muss dabei frühestens eine Sekunde und spätestens 61 Sekunden bei Geldmarkt-Futures-Kontrakten, Fixed-Income-FuturesKontrakten, Optionen auf Geldmarkt-Futures-Kontrakten und Optionen auf FixedIncome-Futures-Kontrakten bzw. spätestens 31 Sekunden bei allen anderen Futures- und Optionskontrakten, nach der Eingabe des Cross-Requests eingegeben werden. Der kaufende Börsenteilnehmer ist für die Einhaltung der Eingaben des Cross-Requests verantwortlich. Die Eingabe eines Cross-Request, ohne anschließend den entsprechenden Auftrag oder Quote einzugeben, ist nicht zulässig.

(4) Die Absätze 1 und 3 finden keine Anwendung auf Geschäfte, die während des Ausgleichsprozesses in einer Auktion (Ziffer 1. 4 Abs. 2 und Abs. 3) zustande kommen.

(5) Absatz 1 findet entsprechende Anwendung auf sonstige Verhaltensweisen, die eine Umgehung dieser Vorschrift darstellen.

 

Marktstatus

XEUR

-

-

Störung in Teilen des Handelssystems

Technische Störung des Handelssystem

Production Newsboard

Das Markt-Statusfenster gibt Hinweise  zur aktuellen technischen Verfügbarkeit des Handelssystems. Es zeigt an, ob Newsboard-Mitteilungen zu aktuellen technischen Störungen im Handelssystems veröffentlicht wurden oder in Kürze veröffentlicht werden.

Wir empfehlen dringend, aufgrund der Hinweise im Markt-Statusfenster keine Entscheidungen zu treffen, sondern sich in jedem Fall auf dem Produktion Newsboard  umfassend über den Vorfall zu informieren.

Das sofortige Update des Markt-Status erfordert eine aktivierte und aktuelle Java™ Software für den Web Browser.