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Theoretische Preisdaten für
Eurex-Produkte mit Vega

Diese zusätzliche Datei spiegelt die Volatilitätsanpassungen wieder, die mit dem Eurex Clearing Rundschreiben 019/10 "Änderungen in der impliziten Volatilität für Risk-Based Margining" angekündigt wurden. Die Datei enthält nur Serie in offenen Positionen. Die Werte in der Datei unterscheiden sich, um das Vega-Risiko abzudecken, die Struktur hingegen bleibt unverändert. Nähere Informationen und eine Beispieldatei finden Sie hier. Zum Download benötigen Sie eine User-ID und ein Passwort. Wenn Sie sich noch nicht als Nutzer registriert haben, klicken Sie bitte hier.

Bei weiteren Fragen können Sie sich unter der Telefonnummer +49-69-211-1 12 50 (09:00-18:00 MEZ) an Market Supervision Clearing & Risk Operations wenden.

Für technische Fragen kontaktieren Sie bitte Eurex Technical Support unter der Telefonnummer
+49-69-211-1 12 00.

Datum Dateigröße Datei
08 Sep 2010 - End of day11141 kB
07 Sep 2010 - End of day11163 kB
06 Sep 2010 - End of day11095 kB
03 Sep 2010 - End of day11170 kB
02 Sep 2010 - End of day11140 kB
01 Sep 2010 - End of day11090 kB
31 Aug 2010 - End of day10935 kB
30 Aug 2010 - End of day10934 kB
27 Aug 2010 - End of day10863 kB
26 Aug 2010 - End of day10795 kB
25 Aug 2010 - End of day10681 kB
24 Aug 2010 - End of day10645 kB
23 Aug 2010 - End of day10540 kB
20 Aug 2010 - End of day10325 kB
19 Aug 2010 - End of day11530 kB
18 Aug 2010 - End of day11589 kB
17 Aug 2010 - End of day11594 kB
16 Aug 2010 - End of day11528 kB
13 Aug 2010 - End of day11540 kB
12 Aug 2010 - End of day11542 kB










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