Zinsen auf Geldsicherheiten

Zinsen auf Geldsicherheiten

Grundsätzlich legt Eurex Clearing Geld besichert oder direkt in qualitativ hochwertige Wertpapiere an. Derzeit werden Zinserträge bzw. Aufwendungen, die aus der Geldanlage entstehen, ab-/zuzüglich eines Entgelts (Serviceentgelt nach Nummer 9.1 der Preisliste der Eurex Clearing) pro Währung auf freiwilliger Basis an die Clearing-Mitglieder weitergegeben (Kunden-Zinssätze). Die Kunden-Zinssätze werden auf Grundlage eines öffentlich verfügbaren Referenzzinssatzes pro Währung berechnet. Der vorab definierte Referenzzinssatz pro Währung ist in der folgenden Tabelle angegeben.


* Registrierten Kunden (RKs) und Spezifizierten Kunden (SKs), die ausschließlich Transaktionen in an der Eurex-Börse gehandelten Derivaten (Eurex ETDs) oder Eurex ETDs und OTC Interest Rate Swap (IRS)-Derivate verrechnen (gleiches Mitgliedskürzel/gleiches Konto), wird nur die Hälfte des Entgelts für geleistete Sicherheiten in Geld berechnet. Um davon zu profitieren, müssen Clearing-Mitglieder einen gesonderten Sicherheitenpool (ETD Collateral Incentive Pool) für Registrierte Kunden und Spezifizierte Kunden in Gross-Omnibus-Segregation einrichten.

Zum Aufsetzen des gesonderten Sicherheitenpools muss ein spezielles Formular eingereicht werden, welches unter folgendem Link verfügbar ist.
Für Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren Group Client Key Account Manager Clearing. Die jeweiligen Kunden-Zinssätze pro Tag und pro Währung werden täglich in der Member Section veröffentlicht.
In einem Negativzinsumfeld wendet Eurex Clearing die oben genannten Referenzzinssätze nur dann an, wenn die auf Basis dieser Referenzwerte berechneten Kunden-Zinssätze für den Kunden günstiger sind als die auf Basis der tatsächlich realisierten Aufwendungen berechneten Kunden-Zinssätze.
In Ausnahmefällen in einem Positivzinsumfeld, wie außergewöhnlichen Marktbedingungen oder Marktstörungen, behält sich Eurex Clearing das Recht vor, Kunden-Zinssätze auf Basis der tatsächlich erwirtschafteten Zinserträge zu berechnen anstatt auf Basis der vorab definierten Referenzzinssätze.