Überschüssige Sicherheiten in Geld

Überschüssige Sicherheiten in Geld

Automatische Rückzahlung in der Clearingwährung

Für den Individual-Pool steht eine automatische Rückzahlung überschüssiger Geldsicherheiten in der ausgewählten Clearingwährung zur Verfügung. Ist die Funktion aktiviert, werden am Morgen nach der Tagesendverarbeitung alle überschüssigen Sicherheiten automatisch auf dem Hauptkonto des Clearing-Mitglieds gutgeschrieben. Ist die Funktion deaktiviert, verbleiben die überschüssigen Sicherheiten im Segregationspool bis die Entnahme beauftragt wird.

Überschüssige Variation Margin wird immer automatisch auf das Geldkonto des Clearing-Mitglieds zurücküberwiesen, gegebenenfalls nach erfolgter Aufrechnung mit einer Unterdeckung der Initial Margin.

Permanent Cash Balance (PCB)

Eine PCB ist ein vorher festgelegtes Geldguthaben, das ein Clearing-Mitglied oder ein Kunde bei Eurex Clearing halten möchte. Kunden haben die Möglichkeit, pro Segregationspool eine PCB zu erstellen. Die Clearing-Mitglieder können ihre PCB über das C7 Clearing GUI PCB Maintenance Fenster verwalten.

Die Aktivierung der PCB kann Geldbewegungen am nächsten Morgen zur Folge haben:

  • obligatorische Cash Calls, wenn das Geldguthaben im jeweiligen Sicherheitenpool und der jeweiligen Währung unter den festgelegten PCB-Betrag fällt - dies ist unabhängig davon, ob eine Über- oder Unterbesicherung der Marginanforderung vorliegt
  • automatische Rückzahlung von überschüssigen Sicherheiten in der Währung, wenn sie über dem festgelegten PCB-Betrag im jeweiligen Sicherheitenpool liegen - nur wenn keine Unterbesicherung vorliegt

Die Permanent Cash Balance-Funktionalität ist für die Währungen EUR, CHF und GBP verfügbar.