Settlement Preise

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      • 18. Jun 2018
    • OTC IRS Settlement Prices

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Die Datei enthält alle Forward- und Diskontierungskurven für alle IRS Währungen in Form von Zero Rates und Diskontierungsfaktoren, die die Eurex Clearing benutzt um OTC IRS Derivate Transaktionen zu preisen und zu settlen. Die Raten werden für einen bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

Der Report enthält folgende Datenfelder:

Feld NameArt*BeispielAnmerkung
Value DateTimeDatetime2012-01-21 14:30:00Bewertungszeitpunkt der Kurve in YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Curve IDString (25)EUR.EURIBOR.3MKurven: "ccy.index.rfq"
Maturity OffsetNumber (0)138Tenor grid point in offset days
Maturity DateDatetime2012-03-28 00:00:00Zeitpunkt des tenor grid point (Zeit ist 00:00:00 per default)
Value TypeString (1)Z

Art der Interest Rate:

S – Discount factor für IRS (mid)

Z – Zero rate (mid)
ValueNumber (14)0.9753250047IRS Kurvenwert

*Die Zahl in den Klammern gibt an wie viele Dezimalstellen nach dem Komma angezeigt werden und die maximale Länge des Feldes für String Felder.