Settlement-Preise

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      • 17. Aug 2018
    • OTC IRD Settlement Prices

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Die Datei enthält alle Forward- und Diskontierungskurven für alle IRD-Währungen in Form von Zero Rates und Diskontierungsfaktoren, die die Eurex Clearing benutzt, um OTC IRD-Transaktionen zu preisen und zu settlen. Die Raten werden für einen bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung gestellt.

Der Report enthält folgende Datenfelder:

Feld NameArt*BeispielAnmerkung
Value DateTimeDatetime2012-01-21 14:30:00Bewertungszeitpunkt der Kurve in YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Curve IDString (25)EUR.EURIBOR.3MKurven: "ccy.index.rfq"
Maturity OffsetNumber (0)138Tenor grid point in offset days
Maturity DateDatetime2012-03-28 00:00:00Zeitpunkt des tenor grid point (Zeit ist 00:00:00 per default)
Value TypeString (1)Z

Art der Interest Rate:

S – Discount factor für IRD (mid)

Z – Zero rate (mid)

ValueNumber (14)0.9753250047IRD Kurvenwert

*Die Zahl in den Klammern gibt an, wie viele Dezimalstellen nach dem Komma angezeigt werden und die maximale Länge des Feldes für String-Felder.