Interest Rate Swaps

Interest Rate Swaps

Überblick Produkte

Mit EurexOTC Clear bieten wir umfassende Services für das Clearing von standardisierten Interest Rate Derivaten in Euro, US-Dollar, Britischen Pfund, Yen, Schweizer Franken, Schwedischen Kronen, Dänischen Kronen, Norwegischen Kronen und Polnischen Zloty

Mit einem Sicherheitspool von insgesamt 55 Milliarden Euro, unseren stressgeprüften lines of defense und mit über 200 Mitgliedern aus 19 Ländern bietet Eurex Clearing die perfekte Lösung für OTC-Zinsswaps.

Interesse an börsennotierten Produkten? Hier ist unser Angebot an Interest Rate Swaps.

Die Regulierung geht immer weiter. Gut, dass unsere Euro-Swap Futures und unsere LDX IRS Constant Maturity Futures schon jetzt die Marktanforderungen erfüllen und das wirtschaftliche Potenzial eines Interest Rate Swap mit der Margineffizienz von standardisierten und zentral geclearten Futureskontrakten kombinieren.

 
 

Zinsswaps

EurexOTC Clear bietet für das Clearing von OTC-Geschäften, bei reduziertem Kontrahentenrisiko, und gleichzeitigen Margin- und Collateral-Effizienzen, Client-Asset-Segregation und Rechtssicherheit, ein breites Angebot von Zinsderivaten in EUR, USD, GBP, JPY, CHF, SEK , NOK, DKK und PLN an.

Das Angebot von EurexOTC Clear umfasst:

  • Zinsswaps (IRS)
  • Forward Rate Agreements (FRA)
  • Overnight Index Swaps (OIS)
  • Single Currency Basis Swaps
  • Zero Coupon Swaps
  • Compounding - flat und straight für IRS und Basis Swaps)
  • Spot und Forward Starts
  • Front und Back Stubs für IRS und OIS
  • Lineare Interpolation von Stub-Perioden
  • Negative Interest Rates
  • Veränderliche Bezugsbeträge (Variable Notional) - Amortisationsswaps und Rollercoaster-Swap für IRS und Basis Swaps
  • Veränderliche Spreads (Variable Index Spreads), für IRS und Basis Swaps
  • Festsätze (Fixed Coupon Rates) für IRS und Basis Swaps
  • IMM Tage

Eurex Clearing bietet seine Services für Transaktionen nach ISDA® 2000/2006 und dem Deutschen Rahmenvertrags (German Master Agreement) und akzeptiert Standard Swaps und Forward Rate Agreements nach der Eurozinsmethode sowie der Geschäftstage-Konvention und mit Entgelten für Teilausführungen, Constant Notionals, Front oder Back Stubs und Floating Rate Indexes für die jeweilige Währung.